本题考查投资组合的期望收益率、标准差和协方差的计算。需要用到的公式有：期望收益率一∑概率×该概率下的收益率，方差=∑概率×该概率下的离差，协方差一∑概率×X在该概率下的离差×Y在该概率下的离差。代入数值计算即可。风险报酬等于风险资产组合的收益率与无风险利率的差额。根据资本资产定价模型，风险资产组合的期望收益率=无风险收益率+β×市场风险溢价，代入数值，可求出β。