(来学网)根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是( )。
  • A.
    (来学网)非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加
  • B.
    (来学网)非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
  • C.
    (来学网)资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失
  • D.
    (来学网)期限调整随期限增加而调整幅度增大
正确答案:
D
答案解析:
A项错误,违约概率增加,自然违约风险暴露越多,那么非违约风险暴露的就少,所以可以简单推出非违约风险暴露相关性随违约概率增加而降低;B项错误,公司规模增加,对于风险管理的要求更高,非违约风险暴露相关性也会增加;C项错误,资本要求为99%下特定风险暴露的非预期损失;D项正确,期限增加,调整幅度也要相应增加。