关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。-银行从业_河南来学教育

关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。

A.
(来学网)对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B.
(来学网)组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C.
(来学网)投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D.
(来学网)一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

正确答案：

D

答案解析：

当证券的种数不断增加的时候，各种证券的方差最终完全消失，但是，组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失。因此，投资组合中某些风险是可以分散的，有些风险则无法分散。在最充分分散条件下还存在的风险是市场风险，因此，D项的说法错误。

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