巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )-银行从业

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )

正确答案：

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的单尾置信区间；持有期为10个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；至少每3个月更新一次数据。

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