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(来学网)
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。
A.
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10
B.
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3
C.
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2
D.
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1
正确答案:
D
答案解析:
由题意,该银行在1个交易日内有1%(100%-99%)的可能性超过1000万元,则在100个交易日内将有1天(100×1%)的可能性超过1000万元。
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