假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96）
正确答案：
B
答案解析：
均值
，其中，W
为初始投资额，△t为时间间隔，a是置信水平下的临界值。即VaR=100×1%×1.96=1.96（万元）。
，其中，W为初始投资额，△t为时间间隔，a是置信水平下的临界值。即VaR=100×1%×1.96=1.96（万元）。
