关于风险价值（VaR），下列表述正确的有（）。-银行从业_河南来学教育

关于风险价值（VaR），下列表述正确的有（）。

A.
(来学网)风险价值并非是指实际发生的最大损失
B.
(来学网)风险价值是以概率百分比表示的价值
C.
(来学网)VaR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取
D.
(来学网)如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长
E.
(来学网)风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失

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