()给出了基金份额系统风险的超额收益率。-基金从业_河南来学教育

()给出了基金份额系统风险的超额收益率。

A.
(来学网)特雷诺指数
B.
(来学网)夏普指数
C.
(来学网)詹森指数
D.
(来学网)信息比率

正确答案：

A

答案解析：

第一个风险调整衡量方法是由特雷诺提出的，因此也就被人们称为特雷诺指数。特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率。夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。【考点】绝对收益与相对收益

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