(1)无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%
无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30%
解得:无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%。
(2)①假设C证券的β系数为βe，则:
1.75=1.6×2.5/ (2.5+1+1.5) +2.5×1/ (2.5+1+1.5) +βe×1.5/ (2.5+1+1.5)
解得: βe=1.5。
②依据资本资产定价模型:C证券的必要收益率=5%+1.5×10%=20%。