本题考查投资组合的收益与风险。系统性风险是不能通过投资组合分散的，选项A不当选。投资组合的总规模越大，风险分散化效应越强，承担的风险越小，而不是越大，选项B不当选。投资组合的方差越小，反映投资组合的风险越小，通常情况下风险越小，收益越低，选项C不当选。在资产组合中的资产数目较低时，增加资产的个数，分散风险的效应会比较明显，但资产数目增加到一定程度时，风险分散效应会逐渐减弱，选项D当选。