本题考查投资组合的风险。ρ=0时，该资产组合内的两支股票缺乏相关性，但仍可以降低风险，选项A当选。ρ=-1时，该资产组合可以最大程度降低风险，选项B当选。ρ=1时，该资产组合不能抵消任何风险，选项C当选。ρ越大，意味着两支股票的收益率变化方向以及变化幅度越趋同（即相关程度越高），此时风险分散的效果越弱，选项D不当选。