糖皮质激素是系统性红斑狼疮治疗的首选药物，它能迅速控制炎症，减轻症状，抑制免疫反应等，对于改善病情、挽救重要脏器功能等起着关键作用。青霉素是用于治疗细菌感染的抗生素，对系统性红斑狼疮本身无效；雷公藤有一定免疫抑制等作用，但不是首选；消炎痛（吲哚美辛）属于非甾体抗炎药，多用于止痛、抗炎等对症处理；环磷酰胺是免疫抑制剂，多在病情较重、单用激素效果不佳等情况下联合使用，故选择E选项。